قياس وتحليل العوامل المؤثرة في الاستقرار المالي للمصارف الأهلية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2013-2017)

The objective of this study was to measure the banking factors (capital adequacy, credit capacity, and revenue capacity) and to show their impact on the banking stability of the private banks registered in the Iraq Stock Exchange. Where the bank credit represents the most important source of bank money in terms of achieving profits and the most exposed to risks, which is reflected in the bank’s business and its financial indicators. Also, achieving ratio (adequacy of banking capital) corresponded with the guidelines of the Basel Committee for is one of the top concerns of the banking administration. Each of the (z_score) and multiple linear regression models were used to measure the stability of banks and calculated the impact of the study variables on financial stability. The research sample consisted of (6) private banks, these banks are apart of 44 private banks of registered in Iraq Stock Exchange which are operating in Iraq. The research reached to set of conclusions, including that achieving financial stability for banks depends mainly on strengthening the adequacy of capital and then its ability to achieve profits. Also, the research recommended that banks implement the decisions of the Basel Committee (first, second and third) that contribute to enhancing the financial stability of banks. Keywords: financial stability, z-score model, multiple linear regression model.

هدف البحث إلى قياس العوامل المصرفية (كفاية رأس المال، القدرة الائتمانية، القدرة الإيرادية) وبيان تأثيرها على الاستقرار المصرفي للمصارف الأهلية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية حيث يمثل الائتمان اهم مصادر توظيف أموال المصارف من حيث تحقيق الأرباح واكثرها تعرضا للمخاطر مما ينعكس على أعمال المصرف ومؤشراته المالية، كما أن تحقيق نسبة كفاية رأس المال المصرفي وفقا لتوجهات لجنة بازل من اولى اهتمامات الإدارة المصرفية. تم استخدام نموذج (z_score) لقياس مدى استقرار المصارف، كما تم استخدام اسلوب الانحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير متغيرات الدراسة على الاستقرار المالي. تكونت عينة البحث من (6) مصارف أهلية وهي من المصارف المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية والتي تعتبر جزءا من المصارف الأهلية العاملة في العراق والبالغ عددها (44) مصرفا، توصل البحث إلى نتائج منها: أن تحقيق الاستقرار المالي للمصارف يعتمد بالدرجة الأساس على تدعيم كفاية رأس المال ومن ثم قدرته على تحقيق الأرباح، واستنادا للنتائج أوصت الباحثة بالتزام المصارف بتطبيق مقررات لجنة بازل (الأولى والثانية والثالثة) والتي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمصارف. الكلمات المفتاحية: الاستقرار المالي، أنموذج z-score، نموذج الانحدار الخطي المتعدد.